Copula Based Nonparametric Regression Estimation

Proceedings of the 8th International Conference APLIMAT-2009 2009
Andrejs Matvejevs, Kārlis Šadurskis

Raksts ir veltīts pusparametrisku stacionāru Markova dinamisku sistēmu analīzei, kas tiek izmantotas mūsdienu matemātikā riska vadības un prognozes lietišķajos autoregresijas modeļos. Mūsu piedāvātā stratēģija izmanto nelineārus autoregresijas modeļus neklasiskām heteroskedastiskām kļūdām. Tā balstās mūsdienīgā tehnoloģijā, ietverot kopulās bāzētu neparametrisku līkņu atbilstības analīzi, gan lai iegūtu novērtējumus, gan lai vērtētu parametrisku modeļu ticamību. Šo stohastisku dinamisku sistēmu analīzes instrumentu raksturo neparametriski marginālie sadalījumi un parametriskas kopulas funkcijas, turklāt kopula ietver sevī visu procesu atkarību bezdimensionālā laika atkarīgā formā.

Keywords
time series, Markov chain, regression model, statistical estimation

Matvejevs, A., Šadurskis, K. Copula Based Nonparametric Regression Estimation. In: Proceedings of the 8th International Conference APLIMAT-2009, Slovakia, Bratislava, 3-6 February, 2009. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp.183-186. ISBN 9788089313310.

Publication language
English (en)