Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Dynamics of the VIX Index Via Heston Model

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of Dynamics of the VIX Index Via Heston Model
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.1. Matemātika
Autori Jegors Fjodorovs
Andrejs Matvejevs
Atslēgas vārdi VIX index, CIR model, Heston model, ARIMA, ARCH.
Anotācija A methodology for the estimation of parameter of a stochastic model using discontinuous models (ARIMA class) and based on the financial market data is introduced. We show how to apply our technique to the financial index VIX - a market mechanism that measures the 30-day forward implied volatility of the underlying index, the S&P 500. Also the results with regression model of time series which produced by Heston volatility model are considered.
Hipersaite: http://www.ited.org.cn/icbife2011/index.htm 
Atsauce Fjodorovs, J., Matvejevs, A. Evaluation of Dynamics of the VIX Index Via Heston Model. No: Proceedings of the International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (ICBIFE’2011), Honkonga, Hong Kong, 12.-13. decembris, 2011. Hong Kong: Hong Kong University, 2011, 125.-131.lpp.
ID 12294