Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Akciju indeksu viļņu (Wavelet) analīze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Akciju indeksu viļņu (Wavelet) analīze
Nosaukums angļu valodā Wavelet Analysis of Stock Indexes
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.1. Matemātika
Autori Andrejs Pučkovs
Andrejs Matvejevs
Atslēgas vārdi Wavelet analyis, Stock index
Anotācija Šis pētījums ir veltīts kapitāla tirgus analīzei, izmantojot viļņu (veivlet) pārveidojumu metodi. Viļņu pārveidojumi ir plaši izmantojamā metode signālu apstrādē un attēlu kompresijā. Tāpāt viļņu pārveidojumi ir ideāli piemērojami nestacionāru signālu analīzei, sekojoši arī finanšu laikrindu analīzei. Par eksperimenta objektiem kļuvuši deviņi pasaules akciju indeksi: Dow Jones Industrial Average, AEX, CAC40, DAX30, IBEX, FTSE100, Nikkei225, SMI, STI. Dow Jones Industrial Average indekss aplūkots par periodu: no 01/10/1928 līdz 03/10/2011, citi minētie indeksi tika analizēti šādā laikposmā: 05/07/1993 līdz 03/10/2011. Akciju indeksi ir dekompozēti uz trenda un trokšņa komponentiem ar veivlet filtrāciju. Komponentes ir analizētas ar nepārtrauktiem viļņu pārveidojumiem atsevišķi. Pētījumā ir parādīta saikne starp divām komponentēm. Pētījuma ir izklāstīta metode, kas ļauj identificēt finanšu tirgus nestabilitāti.
Anotācija angļu valodā This research is dedicated for capital market analysis using wavelet method. Wavelet transform is widely used method in signal processing and image compression. Wavelets are ideally applicable for nonstationary signal analysis; consequently they are applicable also for financial time series analysis. Objects of experiment are 9 worldwide stock indexes: Dow Jones Industrial Average, AEX, CAC40, DAX30, IBEX, FTSE100, Nikkei225, SMI, STI. The Dow Jones Industrial Average index is considered for the whole available period: from 01/10/1928 to 03/10/2011, other mentioned indexes were analyzed during the following period: 05/07/1993 to 03/10/2011. Stock indexes are decomposed into trend and noise components using wavelet filtration. Both are analysed using direct continuous wavelet transforms. Interdependence between trend and noise components is shown. In this research an approach is worked out, which can identify instability in stock markets.
Atsauce Pučkovs, A., Matvejevs, A. Akciju indeksu viļņu (Wavelet) analīze. No: Rīgas Tehniskās universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 13.-16. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 31.-31.lpp. ISBN 978-9934-10-218-9.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13306