Прогнозируемость фондовых индексов с помощью константы Херста

2011
Andrejs Pučkovs

Целью настоящей статьи является выявление взаимозависимости устойчивости временного ряда и его будущих значений. Объектом исследования стал старейший среди существующих американских рыночных индексов – индекс Доу-Джонса – DJIA (Dow Jones Industrial Average). В ходе эксперимента были использованы данные за период от 1 октября 1928 года до 7 июля 2011 года.

Atslēgas vārdi
Predictability, Stock market, Hurst indicator
Hipersaite
http://jurnal.org/articles/2011/ekon27.html

Pučkovs, A. Прогнозируемость фондовых индексов с помощью константы Херста. The Humanities and Social Sciences / Humanitārās un sociālās zinātnes, 2011, No. 8, 5.-10.lpp. ISSN 1991-3087.

Publikācijas valoda
Russian (ru)