Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Computational Aspects of 'North-East Volatility Wind Effect'

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Computational Aspects of 'North-East Volatility Wind Effect'
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.1. Matemātika
Autori Andrejs Pučkovs
Atslēgas vārdi Computations, Wavelet Transform, Volatility evolution
Anotācija This article describes computational aspects of stock index analysis by using wavelet filtering. Such computations are costly from chip-cutting time perspective. Algorithms used for analysis are very important part of research, that's why computational part is described in current paper. Current paper contains also a representation of 'North-East Volatility Wind Effect' in a complex plain, which has not been done before.
Hipersaite: http://jurnal.org/articles/2014/inf14.html 
Atsauce Pučkovs, A. Computational Aspects of 'North-East Volatility Wind Effect'. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014, No.5, 261.-274.lpp. ISSN 1991-3087.
ID 18324