Ziemeļu-Austrumu volatilitātes vēja efekts
2016
Andrejs Pučkovs

Zinātniskais vadītājs
Andrejs Matvejevs

Recenzenti
Andrejs Matvejevs

Darbā tiek aplūkots Ziemeļu-Austrumu volatilitātes vēja efekts finanšu laikrindās. Šis efekts izskaidro volatilitātes pārēju no zemfrekvences uz augstfrekvences signālu komponentēm. Ar signālu šai gadījuma saprot apstrādātas finanšu laikrindas. Ziemeļu-Austrumu volatilitātes vēja efekts ir pētīts filtrējot signālu izmantojot tiešo un apgriezto nepārtraukto viļņu pārveidojumus (Direct and Inverse Continuous Wavelet Transform). Tika izpētīta logaritmiskā dispersija (volatilitātes indikators) un tā evolūcijā uz signālu komponentēm, kā arī dispersijas parēja starp komponentēm jeb dispersijas slāņiem (Volatility layers). Rezultātā tika atklāts komplicēts dispersijas pārējās mehānisms. Dispersijas evolūcijas un tā pārējās mehānisms ar aplūkots kompleksā plaknē, kas ļāva labāk izprast mehānisma dabu. Ziemeļu-Austrumu volatilitātes vēja efekts kompleksā plaknē veida tā saukto implozīju, savukārt Dienvidu-Rietumu volatilitātes vēja efekts veido tā saukto eksplozīju. Pētījuma rezultāti rāda, ka mehānisma pamatā ir skrejošie viļņi (Travelling Waves) kuriem ir komplicēta evolūcijas daba. Promocijas darbā tika aplūkoti algoritmi, kuri ļauj izprast šo komplicētu dabu. Darbs izpēta finanšu tirgu volatilitātes dabu jaunā griezumā kas ļauj agri prognozēt volatilitāti ilgtermiņā. Izstrādātie modeli ļauj prognozēt nestacionāras laikrindas.


Atslēgas vārdi
North-East Volatility Wind Effect, Direct and Inverse Continuous Wavelet Transform, Volatility, Variance, Volatility evolution

Pučkovs, Andrejs. Ziemeļu-Austrumu volatilitātes vēja efekts. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 150 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196