Принципы разработки модели анализа данных фундаментальной статистики

YIII Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие Инновационного потенциала предприятий, отраслей и формирование направлений его стратегического развития» 2010
Irina Voronova, Lauris Freināts

Publikācija ir orientēta uz akciju tirgus dalībniekiem, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu akciju darījumos. Publikācijas autori izmanto Amerikas Savienoto Valstu ekonomisko statistiku. Analīzes modelim tiek veikta korelācijas analīze, kur vairākiem ASV ekonomiskās statistikas rādītājiem tiek noteikta korelācijas pakāpe ar ASV fondu tirgus indeksu S&P 500. Korelācijas analīze tiek veikta ar dažādu periodu nobīdi, līdz vienam gadam, pēc ekonomisko datu publicēšanas, tas ļauj atrast visciešākās saites ar akciju tirgu. Kopējā, lielākā korelāciju summa publikācijas autoriem dod iespēju izstrādāt modeļa principus, kuru pielietojums ļauj izvēlēties investīcijām kompāniju akcijās piemērotākos laika periodus.

Atslēgas vārdi
Economical statistics data, U.S. stock market index, lag periods, fundamental analysis

Voronova, I., Freināts, L. Принципы разработки модели анализа данных фундаментальной статистики. No: YIII Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие Инновационного потенциала предприятий, отраслей и формирование направлений его стратегического развития», Krievija, Пенза, 2.-2. decembris, 2010. Пенза: PИО ПГСХА, 2010, 210.-214.lpp.

Publikācijas valoda
Russian (ru)