Создание внутренних моделей оценки кредитного риска

Мiжнородне науково-технично спiвробiмнiцтво: Матерiали V(XVII) Всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii 2009
Irina Voronova, Irina Genriha

Autori veica pētījumu, kas saistīts ar kredītriska novērtēšanas iekšējo modeļu izveidošanu. Pētījuma pamatā ir statistikā pieeja (multi-korelācijas analīze, binominālo regress analīze, logit / probit modelis). Pētījums ir pamatots uz 2864 Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu finanšu pārskatu datu analīzes par 2000.-2007. gadiem. 34 finanšu rādītāju loģiskās un korelācijas analīze pamatā izmanto dažādu pētnieku maksatnespējas modeļus, tādus kā E. Altman ( ), R. Taffera un G. Tishou, J. Conan, M. Golderona, D. Chesser, M. Zmievskaya, G. B. Savitsky un citus, no kuriem autori atlasījuši trīs rādītājus. Izstrādatā modeļa precizitāte atrodas 66% - 80% ticamības intervālā ar 95% varbutību un tas pārsniedz ārvalstu pētnieku prognozēšanas modeļu precizitāti.

Atslēgas vārdi
internal model, credit risk, insolvency prediction model, logit mode

Voronova, I., Genriha, I. Создание внутренних моделей оценки кредитного риска. No: Мiжнородне науково-технично спiвробiмнiцтво: Матерiали V(XVII) Всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii, Ukraina, Kievs, 12.-13. marts, 2009. Kievs: НТУУ „KПI”, 2009, 14.-14.lpp.

Publikācijas valoda
Russian (ru)