Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: ’North-East Volatility Wind’ Effect

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā ’North-East Volatility Wind’ Effect
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.1. Matemātika
Autori Andrejs Pučkovs
Andrejs Matvejevs
Atslēgas vārdi ’North-East Volatility Wind’ Effect, Wavelet filtering, Direct Continuous wavelet transform (Direct CWT), Inverse Continuous wavelet transform (Inverse CWT), Signal Decomposition, Volatility evolution, Disturbances transmission, Time Series, Stock Index
Anotācija This paper describes volatility forecasting approach applicable for stock indexes, allowing to reveal the instability of financial time series initially. This approach is based on time series (signal) decomposition into components by using wavelet filtering with subsequent volatility evolution research of each signal component. According to research, a slight increase in volatility in the low-frequency components of the signal leads to significant disturbances in high-frequency components destine entire signal volatility growth.
Hipersaite: http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/indexe.htm 
Atsauce Pučkovs, A., Matvejevs, A. ’North-East Volatility Wind’ Effect. No: 13th Conference on Applied Mathematics (APLIMAT 2014): Book of Abstracts, Slovākija, Bratislava, 4.-6. februāris, 2014. Bratislava: 2014, 67.-67.lpp. ISBN 978-80-227-4139-2.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 17930